Descripción
Este documento explica sobre el modelo de valoración de activos de capital (CAPM), su capacidad y su implicación en los datos del mundo real. Para anhelar esta sed, formamos este estudio utilizando los enfoques CAPM anteriores (Lintner, 1965; Sharpe, 1964) que también se emplean en muchas investigaciones más recientes. Aunque hay mucha literatura disponible sobre las extensiones del CAPM, todavía no hay consenso en la literatura con respecto a qué es una proporción razonable de riesgo y, por lo tanto, con respecto a cuál es una medida adecuada para evaluar el desempeño ajustado al riesgo. En este sentido, continúa la misión de modelos robustos de fijación de precios de activos. Debido a esto, elegimos cinco organizaciones de gestión de activos para el índice KSE 100 del mercado de valores de Pakistán para el período de 2012 a 2015. También empleamos una prueba descriptiva y una relación de prueba robusta en nuestros datos seleccionados. (Ashfaq, S., Tang, Y., & Maqbool, R., 2020)
Referencia
Ashfaq, S., Tang, Y., & Maqbool, R. (2020). A study on the CAPM and its extensions in perceptive of Pakistani asset management organizations. International Journal of Services Operations and Informatics, 10(3), 207-221. doi.org/10.1504/IJSOI.2020.108976 [Published: August 2020]
