Artículos académicos Forecasting commodity price with switching regimes: The case of fishmeal prices

Forecasting commodity price with switching regimes: The case of fishmeal prices

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Autoría

Año de publicación

2010

Palabras clave

Pronóstico, Modelos de cambio de Markov, Harina de pescado, Precios

Título en español

Pronóstico de los precios de las materias primas con cambios de régimen: el caso de los precios de la harina de pescado

Descripción

El objetivo de este trabajo es presentar un modelo parsimonioso de pronóstico del precio de la harina de pescado. La atención se centra en el impacto del mercado de la harina de soja en el precio de la harina de pescado junto con las existencias para usar como indicador de las condiciones de la oferta y la demanda. El suministro volátil de harina de pescado debido a los eventos de El Niño parece conducir a cambios temporales en las condiciones de la demanda y, por lo tanto, a múltiples regímenes de precios. En particular, parece haber dos regímenes de precios diferentes: uno donde el precio de la harina de pescado está altamente correlacionado con el precio de la harina de soya y otro donde el suministro de harina de pescado es escaso y el precio de la harina de pescado está débilmente correlacionado con el precio de la harina de soya, especialmente durante los eventos de El Niño. (Tveteras, S., 2010)

Referencia

Tveteras, S. (2010). Forecasting commodity price with switching regimes: The case of fishmeal pricesJournal of CENTRUM Cathedra, 3(1), 32-40. http://centrumwebs.pucp.edu.pe/jcc/vol/3 /issue/1/article/3

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