Descripción
En este artículo, proponemos un modelo de programación estocástica, que considera una relación de dos funciones no lineales y restricciones probabilísticas. En el primero se ha propuesto únicamente el modelo esperado sin importar la variabilidad en el modelo. Por otro lado, en el modelo de varianza, la variabilidad jugó un papel vital sin importar su contraparte, a saber, el modelo esperado. Además, el modelo esperado optimiza la relación de dos funciones de costos lineales donde, como modelo de varianza, optimiza la relación de dos funciones no lineales, es decir, la naturaleza estocástica en el denominador y el numerador, y considerando la expectativa y la variabilidad también conduce a una función no lineal. programa fraccionario lineal. (Charles, V., 2011)
Referencia
Charles, V. (2011). Stochastic fractional programming approach to a mean and variance model of a transportation problem. Mathematical problem in engineering, 2011, 1-12. http://dx.doi.org/10.1155/2011/657608
