Descripción
Este documento está motivado por preocupaciones recientes, provocadas por la reciente crisis financiera, de que las pautas de capital regulatorio sobre las reservas para pérdidas crediticias pueden generar resultados disfuncionales y, además, por el hecho de que los bonos griegos en poder de los bancos tienen un impacto importante en el nivel de riesgo. de la cartera bancaria. El propósito de este documento es incorporar el riesgo en la eficiencia bancaria y brindar una instantánea del perfil de eficiencia de la industria bancaria griega. La eficiencia se mide por medio de una satisfactoriamodelo de análisis envolvente de datos (DEA) en el que el riesgo financiero es aproximado por las provisiones de riesgo de crédito y por la participación de los bancos en el Private Sector Involvement (PSI), un factor controlable e incontrolable por la administración del banco, respectivamente. Los resultados del modelo DEA probabilístico propuesto derivado de la simulación Monte-Carlo se comparan con los resultados del modelo determinista respectivo. (Tsolas, I. E., & Vincent, C., 2015)
Referencia
Tsolas, I. E., & Vincent, C. (2015). Incorporating risk into bank efficiency: A satisficing DEA approach to assess the Greek banking crisis. Expert Systems with Applications, 42(7), 3491-3500. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414008124# [Published: January (1st Quarter/Winter) 2015]
