Descripción
La programación probabilística o estocástica es un marco para modelar problemas de optimización que implican incertidumbre. La idea básica utilizada para resolver problemas de optimización estocástica hasta ahora ha sido convertir un modelo estocástico en un modelo determinista equivalente y es posible cuando el vector de recursos del lado derecho sigue algunas distribuciones específicas, como las distribuciones normal, lognormal y exponencial. En este artículo, se ha considerado un problema de programación estocástica multiobjetivo con el vector de recursos del lado derecho siguiendo la forma general de distribuciones, que incluyen muchas distribuciones como la distribución de función de potencia, la distribución de Pareto, la distribución Beta de primer tipo, la distribución de Weibull y Burr. distribución tipo XII. (Charles, V., Ansari, S. I., & Khalid, M. M., 2012)
Referencia
Charles, V., Ansari, S. I., & Khalid, M. M. (2012). Multi-objective stochastic linear programming with general form of distributions. Journal of Statistics and Operations Research Transactions, 2(2), 261-278. http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2009/11/2448.pdf
