Descripción
La investigación propone un marco teórico enfocado en explicar la rentabilidad no esperada o “anormal” de las empresas bancarias más representativas del sistema financiero peruano, que además, poseen acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Así mismo, se propone una serie de variables explicativas como el ratio de provisión para pérdidas en préstamos (PPP), tamaño de la institución bancaria (TAM), liquidez de los activos (LIQ), ratio de apalancamiento (APL), eficiencia en la gestión (EG), ingreso por comisiones (ICM) y ratio de costes generales (RCG). De esta manera, se realiza una regresión lineal independiente para cada banco. Finalmente, se encuentra que el nivel de activos es la variable significativa en este análisis ya que sirve de barrera para los competidores nuevos y actuales. (Lizarzaburu, E., Burneo, K., & Guevara, J., 2017)
Referencia
Lizarzaburu, E., Burneo, K., & Guevara, J. (2017). Determinantes de la rentabilidad no esperada de las empresas bancarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Espacios, 38(8), 23. [Accepted: November 2016, Published: February 2017]
